导航：题目详情 | 答案解析 | 相关问题 | 最新问题 下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法 正确的有（）。 A．考虑了“肥尾”现象 B．不能度量非线性金融 财经类 2018-12-18 14:27:27 度量,历史,说法 已帮助 人 下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。 A．考虑了“肥尾”现象 B．不能度量非线性金融工具的风险 C．通过历史数据构造收益率分布 D．风险度量的结果受制于历史周期的长度 E．在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重 热搜：关于云计算下列说法错误的是 答案解析 难度★★☆ 搜索 正确答案：ACDE计算VaR值的历史模拟法可以度量非线性金融工具的风险，故选项B表述有误。 相关问题 1、计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（)。 A 风险包含着时间的变化 单纯依靠历史数据进行 2018-07-25 2、下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法 正确的有（)。A．考虑了“肥尾”现象B．不能度量非线性金融工具 2019-11-07 3、下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法 正确的有()。 2020-04-28 4、下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法 正确的有（ ）A. 考虑到“肥尾”现象B. 能计量非线性金 2020-04-28 5、下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法 正确的有（ ）。A.考虑到“肥尾”现象 B.能计量非线性金 2020-04-28 6、下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法 正确的有（）。A.考虑到“肥尾”现象B.能计量非线性金融工 2020-04-28
