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下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法正确的有（）。A.考虑到“肥尾”现象 B.能计量非线性金

职业资格 2020-04-28 04:34:22 历史,说法,现象已帮助人

下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。

A.考虑到“肥尾”现象

B.能计量非线性金融工具的风险

C.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型

D.风险度量的结果受制于历史周期的长度

E.存在模型风险

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答案解析

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答案：ABCD
历史模拟法通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型，不存在模型风险。故本题选ABCD。