导航：题目详情 | 答案解析 | 相关问题 | 最新问题 下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。 A.期望法 职业资格 2020-04-28 04:23:50 商业银行,选项,模型 已帮助 人 下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。 A.期望法 B.方差一协方差法 C.历史模拟法 D.蒙特卡洛模拟法 热搜：下列选项中不是离骚一文特点的是 答案解析 难度★★☆ 搜索 答案：A风险价值是在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。目前，商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差一协方差法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法。故本题选A 相关问题 1、下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法 正确的有（）。 A．考虑了“肥尾”现象 B．不能度量非线性金融 2018-12-18 2、关于计算VaR值的参数选择 下列说法正确的有（)。 Ⅰ.如果模型是用来决定与风险相对应的资本 置信 2019-09-06 3、目前商业银行普遍采用的计算VaR值的方法有()。 2020-04-28 4、下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法 正确的有()。 2020-04-28 5、下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法 正确的有（ ）A. 考虑到“肥尾”现象B. 能计量非线性金 2020-04-28 6、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（ ）。 A.期望法 B. 2020-04-28
