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用方差一协方差法计算VaR时其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征其真实VaR与

职业资格 2020-04-28 04:44:45 协方差,序列,方差已帮助人

用方差一协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，其真实VaR与采用方差一协方差计算得到的VaR相比，（）。

A.较大 B.一样

C.较小 D.无法确定

热搜：关于资产收益率的期望方差和协方差以下表述错误的是

答案解析

难度★★☆ 搜索

答案：A
答案为A。当某序列具有趋势特征时，相关性增大会增大风险。