导航：题目详情 | 答案解析 | 相关问题 | 最新问题

用方差——协方差法计算VAR时其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征则真实VA

职业资格 2020-04-28 04:56:28 协方差,序列,方差已帮助人

用方差——协方差法计算VAR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差——协方差法计算得到的VAR相比，（)

A.较大 B. —样C.较小 D.无法确定

热搜：关于资产收益率的期望方差和协方差以下表述错误的是

答案解析

难度★★☆ 搜索

答案：A
当某序列具有趋势特征时，相关性的增大会使得风险增大。