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用方差协方差法计算VaR时其基本假设之一是时间序列不相关．若某序列具有趋势特征则真实VaR与采

财经类 2018-11-24 01:26:57 协方差,序列,方差已帮助人

用方差、协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关．若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比()

A．较大

B．一样

C．较小

D．无法确定

热搜：关于资产收益率的期望方差和协方差以下表述错误的是

答案解析

难度★★☆ 搜索

正确答案：A
A【解析】当某序列具有趋势特征时，相关性增大会增加风险。故选A。