（ ）假设资产绀合未来收益变化与过去是一致的 利用各组成资产收益率 的历史数据计算现有组合收益申的
收益,资产,历史数据
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（ ）假设资产绀合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率 的历史数据计算现有组合收益申的可能分布，作按按照VAR的定义来进行计算风险价值。
A.历史模拟法 B.方差一协方差法C.蒙特卡划模拟法 D.标准法
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答案：A
方盖——协方差法是在攸定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正 态分布的统计特征简化计算VAR（的方法；历史模拟法是假设资产组合未来收益变化与 过去一致，利用备组成资产收益率的历数据计算现有组合收益率的可能分布，不需要 事先假定样本数据的特定分布形式.也无需怙计分布参故，适合实际收益偏离正态分布 的情况，直接按照VAR的定义来计算风险价值；蒙特卡罗模拟法是首先假设资产收益 为某一随即过程，利用历史教据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景， 然后将每一情境下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VAR值。