()假设资产组合未来收益变化与过去是一致的 利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益
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()假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照VaR的定义来进行计算风险价值。 A.历史模拟法 B.方差一协方差法 C.蒙特卡洛模拟法 D.标准法
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正确答案:A
历史模拟法是一个简单的、非理论的方法,假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照VaR的定义来进行计算风险价值,不必假设风险因子的报酬率必须符合常态分配。
