()假设资产组合未来收益变化与过去是一致的 利用各组成资产收益率的历史数据计算现有

财经类 资产,历史数据,收益率 已帮助 人

()假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照VaR的定义来计算风险价值。

A.历史模拟法

B.方差一协方差法

C.蒙特卡罗模拟法

D.标准法

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

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