2.假设A证券的期望报酬率为10% 标准差是12%。B证券的预期报酬率是18% 标准差是20%。假
报酬率,证券,标准差
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2.假设A证券的期望报酬率为10%，标准差是12%。B证券的预期报酬率是18%，标准差是20%。假设等比例投资于两种证券，即各占50%。
【要求】(1)计算该组合的期望报酬率；
(2)如果两种证券期望报酬率的相关系数等于1，计算组合的标准差；
(3)如果两种证券期望报酬率的相关系数是0.2，计算组合的标准差。
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(1)该组合的期望报酬率
(3)相关系数等于0.2，组合的标准差
【结论】两种证券期望报酬率的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数。
【该题针对“投资组合的风险与报酬”进行考核】