假设某商业银行资产为1000亿元 负债为800亿元 资产久期为6年 负债久期为4年。根据久期分
商业银行,资产,根据
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假设某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8%上升到8.5%，则利率变化对商业银行的可能影响是（）。
A．损失13亿
B．盈利l3亿
C．资产负债结构变化
D．流动性增强
E．流动性下降
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正确答案：ACE
资产价值的变化=－[6X1000X（8．5%－8%）]/（1+8%）=－27．8（亿元）；负债价值的变化=－[4×800×（8．5%－8%）]/（1+8%）=－14．8（亿元），合计价值损失13亿元。负债增加，可能导致资产负债结构发生变化，流动性下降。