已知复随机过程{X(t)=Xeiωt} t∈R 其中X~N(0 1) ω为给定常数 试求X(t)的均值函数 均方值函数 方差函数 自相
函数,方差,常数
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已知复随机过程{X(t)=Xeiωt},t∈R,其中X~N(0,1),ω为给定常数,试求X(t)的均值函数、均方值函数、方差函数、自相关函数与自协方差函数。
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因为
X(t)=Xeiωt,t∈(-∞,+∞),
X~N(0,1),E(X)=0,D(X)=E(X2)=1所以

CX(t1,t2)=RX(t1,t2)-mX(t1)mX(t2)=eiω(t1-t2)
