假设某基金手中持有价值10亿元的国债组合 久期为7.2 希望降低久期至3.6。当时的中国10年期国债期
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假设某基金手中持有价值10亿元的国债组合,久期为7.2,希望降低久期至3.6。当时的中国10年期国债期货市场报价为110元,久期为6.4。请问应如何实现风险管理目标?

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