以下是两只股票的相关信息： 经济状态 概率 股票A的收益率 股票B的收益率 衰退 0.30 0.06 -0.20
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以下是两只股票的相关信息： 经济状态 概率 股票A的收益率 股票B的收益率 衰退 0.30 0.06 -0.20 正常 0.55 0.07 0.13 繁荣 0.15 0.11 0.33 （1）计算两只股票的期望收益率和标准差（将结果写成百分数，百分号前保留两位小数）。 （2）如果你想实现7%的期望收益率，购买这两种股票的比例分别是多少？
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（2）投资组合的β系数=30%错误1.5+70%错误1.8=1.71组合的风险收益率=1.71错误（10%-4%）=10.26%（1）甲、乙股票收益率的期望值、标准差和标准差率：甲股票收益率的期望值=0.4错误30%+0.5错误20%+0.1错误（-10%）=21%乙股票收益率的期望值=0.4错误50%+0.5错误30%+0.1错误（-20%）=33%甲股票收益率的标准差=11.36%乙股票收益率的标准差=20.02%甲股票收益率的标准差率=11.36%/21%=0.54乙股票收益率的标准差率=20.02%/33%=0.61甲股票的标准差率小于乙股票的标准差率，所以甲股票的风险比乙股票的风险小。