到期收益率被定义为一种折现率 以债券未来所有现金流按该折现率折现的现值之和刚好等于债券的价 大学网课 2022-08-09 21:23:12 已帮助 人 到期收益率被定义为一种折现率，以债券未来所有现金流按该折现率折现的现值之和刚好等于债券的价格。 热搜：债券到期收益率是指债券按当前购买 回答 共1条回复 正确 相关问题 利用现值法计算债券的到期收益率 就是将债券带给投资者的未来现金流进行折现 这个折现率就是所 2017-12-26 某贴现债券面值1000元 期限180天 以10.5%的年贴现率公开发行 到期收益率为（）。 A．1 2019-01-24 某债券面值为1000元 期限为180天 以10.5%的年贴现率公开发行 到期收益率为（）。 A．1 2019-02-08 由于付息债券的到期收益率计算中采用了相同的折现率 所以能准确反映债券的利率期限结 2019-03-01 债券到期收益率被定义为使债券的（）与债券价格相等的贴现率 即内部收益率。 A．面值 B．支付现值 2021-03-24
