在完美市场中 如果标的资产 期限都相同 期权的行权价等于远期合约的协议价 那么下列哪些说法是错
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在完美市场中，如果标的资产、期限都相同，期权的行权价等于远期合约的协议价，那么下列哪些说法是错误的？
A．欧式看涨期权多头+欧式看跌期权空头等于远期合约多头
B．欧式看涨期权空头+欧式看跌期权多头等于远期合约多头
C．欧式看涨期权空头+欧式看跌期权空头等于远期合约多头
D．欧式看涨期权多头+欧式看跌期权多头等于远期合约多头
回答
共1条回复-
欧式看涨期权价格与欧式看跌期权价格之差，主要取决于远期价格、行权价和利率。