基于股票的欧式看涨期权和欧式看跌期权有着相同的执行价格和到期日。在某一天上午10:00 看涨期权
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基于股票的欧式看涨期权和欧式看跌期权有着相同的执行价格和到期日。在某一天上午10:00，看涨期权的价格是3美元，看跌期权的价格是4美元。上午10:01，信息到达市场，对股票价格或利率没有产生影响，但增加了波动性。最终看涨期权价格变为4.50美元。下列哪一项是正确的？
A．看跌期权价格升至6美元
B．看跌期权价格降至2.00美元
C．看跌期权价格升至5.50美元
D．可能对看跌期权价格没有影响
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标的价格波动率