在资本资产定价模型的背景下 假设市场组合的期望收益率为15% 无风险利率为8% 证券AB的期望收益率
已帮助 人
在资本资产定价模型的背景下，假设市场组合的期望收益率为15%，无风险利率为8%，证券AB的期望收益率为17%，AB的贝塔为1.25。给定以上信息，下面哪项表述是正确的？
A．AB的价格被高估了。
B．AB有公平的定价。
C．AB的alpha为-.25%。
D．AB的alpha为.25%。
回答
共1条回复-
A