关于经典的均值-方差模型 下列错误的说法是（）
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关于经典的均值-方差模型，下列错误的说法是（）
A．任意两个有效组合形成的组合必定在有效边界上
B．构造投资组合过程中，那些不在有效边界上、具有低收益但高风险的资产是无用的
C．资产收益率的均值和方差可以反映资产的风险与收益特征
D．最小方差组合是风险最小的投资组合
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D 方差是一组数据偏离其平均值的程度。方差越大，这组数据就越离散，数据的波动也就越大；方差越小，这组数据就越聚合，数据的波动也就越小。