零β证券的期望收益率为（） 大学网课 2022-08-12 12:05:47 已帮助 人 零β证券的期望收益率为（） A．市场收益率B．零C．负D．无风险利率 热搜：关于资产收益率的期望方差和协方差以下表述错误的是 回答 共1条回复 A 解析：根据CAPM模型，可以看出β为零的证券的均衡收益率是无风险收益率。 相关问题 零贝塔值证券的期望收益率为________。A.负收益率B.无风险收益率C.零收益率D.市场收益率 2017-12-17 当市场组合的期望收益率小于无风险利率时 市场时机选择者将证券组合的β值设置为零；当 2019-01-07 用以衡量证券组合承担系统性风险水平的系数为该组合的（）。A. 期望收益 B. 标准差 C. β系数 2020-04-28 证券A的期望收益率为0.10 β为 1.3 市场期望收益率为 0.10 无风险利率为0.04 该证券的α为（） 2022-08-12 零贝塔证券的期望收益率是（）。 2022-08-12
