假设有两项风险资产：预期收益率期望为15% 标准差为20%的证券1；预期收益率期望为10% 标准差为25%
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假设有两项风险资产：预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1；预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2；证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差，其中证券1的投资比重为80%。 （）
A．期望收益率为0.14，标准差为0.265
B．期望收益率为0.14，标准差为0.206
C．期望收益率为0.12，标准差为0.225
D．期望收益率为0.12，标准差为0.265
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Rf = 4%E(R) = 4%+2/5 sigma