以下关于信用风险组合模型的说法 错误的有
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以下关于信用风险组合模型的说法,错误的有
A.CreditMetrics本质上是一个VaR模型
B.CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的
C.Credit Risk+比较适合投机类型的借款人
D.Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的

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ADE
