一个金融机构与某公司签订了一份10年期限 每年交换一次利息的货币互换协议 金融机构每年收入瑞士
已帮助 人
一个金融机构与某公司签订了一份10年期限、每年交换一次利息的货币互换协议，金融机构每年收入瑞士法郎，利率为3%（每年计一次利息），同时支付美元，利率为8%（每年计一次复利）。两种货币的本金分别为700万美元和1000万瑞士法郎。假设该公司在第6年末宣告破产，即期汇率为1瑞士法郎=0.8美元，此时美元和瑞士法郎的利率期限结构是平的，美元为8%，瑞士法郎为3%（均为连续复利）。请问，公司破产对金融机构造成的损失是多少？
回答
共1条回复-
应赔偿房地产开发公司的损失