固定利率为5.00%(半年复利)的半年期利率互换的剩余期限为9个月。三个月前观察到的6月期LIBOR为4.8
已帮助 人
固定利率为5.00%(半年复利)的半年期利率互换的剩余期限为9个月。三个月前观察到的6月期LIBOR为4.85%,每半年复利一次。今天观察到的三月期和九月期LIBOR分别为5.3%和5.8%(持续复利)。由此可以计算出,三月期至九月期之间的远期LIBOR为6.14%,每半年复利一次。如果互换的本金价值为15,000,000美元,那么对于接受固定利率的一方来说,互换的价值是多少?(假设OIS利率与LIBOR相同)
A.74,250美元
B.-70,933美元
C.-11,250美元
D.103,790美元

回答
共1条回复-
-70,933美元
