设英镑即期汇率为1.6600美元/英镑 6个月英镑远期汇率为1.6500美元/英镑 6个月期美元和英镑无风险
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设英镑即期汇率为1.6600美元/英镑,6个月英镑远期汇率为1.6500美元/英镑,6个月期美元和英镑无风险年利率(连续复利)分别为4%和3%,请问投资者应如何套利?()
A.借英镑兑换成美元投资
B.借美元兑换成英镑投资
C.都可以
D.没有套利机会

回答
共1条回复-
B根据公式可知,该外汇期货合约的远期汇率为:Ft=Ste(rD-rF)(T-t)=1.5×e(3%-
