若股票价格(不支付股息)为50美元 两年期欧式看跌期权的执行价格为54美元 无风险率为3%(连续复利)
已帮助 人
若股票价格(不支付股息)为50美元,两年期欧式看跌期权的执行价格为54美元,无风险率为3%(连续复利)。请问期权的下限是多少?(价格低于下限就有套利机会,价格高于下限就没有套利机会)
A.4.00美元
B.3.86美元
C.2.86美元
D.0.86美元

回答
共1条回复-
5.98美元
