由于未来波动率无法在市场上直接观察到 交易员往往从市场上交易的标准期权的价格 通过B-S-M模型

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由于未来波动率无法在市场上直接观察到,交易员往往从市场上交易的标准期权的价格,通过B-S-M模型反推波动率,这样得到的波动率称为历史波动率。

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