假设某交易组合的价值服从均值为0方差为100万元的正态分布 其一天展望期的95%的风险价值VaR为多 大学网课 2022-08-27 23:04:58 已帮助 人 假设某交易组合的价值服从均值为0方差为100万元的正态分布，其一天展望期的95%的风险价值VaR为多少 A．-164万B．164万C．-196万D．196万 热搜：样本均值的方差是总体方差的无偏估计 回答 共1条回复 164万 相关问题 假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为2% 方差为0．01%的正态分布 则1个月后该股票的股价增长 2018-12-18 假设某股票1个月后的股价增长率服从均值为5% 标准差为0. 03的正态分布 则1个月后该股票的股价 2020-04-28 假设某股票1个月后的股价增长率服从均值为2% 方差为0.01%的正态分布 则1个月后该股票的股价增 2020-04-28 假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为5％ 标准差为0．03的正态分布 则一个月后该股票的股价增 2020-04-28 假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为5％ 标准差为0．03的正态分布 则一个月后该股票的股价增 2020-04-28
