某公司将于6个月后购买100万加仑的航空燃油。在接下来6个月内 每加仑航空燃油的价格变化的标准差
已帮助 人
某公司将于6个月后购买100万加仑的航空燃油。在接下来6个月内，每加仑航空燃油的价格变化的标准差为0.16；每加仑热油期货的价格变化的标准差为0.4，二者相关系数为0.8。已知一份热油合约规模为42000加仑，则公司在最小方差套期保值下需要的热油期货头寸和数量是（）
A．70份热油期货多头
B．76份热油期货多头
C．70份热油期货空头
D．76份热油期货空头
回答
共1条回复-
B 外汇期货买入套期保值，又称外汇期货多头套期保值，是指在现汇市场处于空头地位的交易者为防止汇率上升，在期货市场上买入外汇期货合约对冲现货的价格风险。适合做外汇期货买入套期保值的情形主要包括：①外汇短期负债者担心未来货币升值；②国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失。