假定某银行拥有3500万3年期利率资产 5000万6个月利率资产 4500万5年期利率负债和4000万1年期利率
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假定某银行拥有3500万3年期利率资产、5000万6个月利率资产、4500万5年期利率负债和4000万1年期利率负债。请对该银行进行缺口分析，并说明当利率下降0.5%时，该银行的利润将如何变化。你可以采取哪些行动来降低该银行的利率风险？
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× 解:(1)已知:P=3500×80×70%=19.6万元月还款常数为:α=0.65%n=15×12=180个月i=i′=6%/12=0.5%(2)按月等额偿还抵押贷款本息的月还款额为:A=P×i/[1-(1+i)-n]=19.6×0.5%/[1-(1+0.5%)-180]=1653.96(元)(3)实际每月的月还款额为:A′=19.6×10000×0.65%=1274(元)(4)借款人每月欠还的本金为:F′=1653.96-1274=379.96(元)(5)抵押贷款到期后,该家庭应向银行偿还的剩余本金为:F=A×[(1+i)n-1]/i=379.96×[(1+0.5%)180-1]/0.5%=110499.30(元)