在马可维茨的组合投资框架内 一个投资基金分析了100只股票 希望确定出有效边界 需要计算（）个方差
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在马可维茨的组合投资框架内，一个投资基金分析了100只股票，希望确定出有效边界，需要计算（）个方差和（）个协方差
A．100, 100
B．100, 4950
C．4950, 100
D．4950, 4950
回答
共1条回复-
投资组合的单个资产都位于有效边缘的右侧;投资可行域中，在任意给定的期望收益率水平下，有效边缘的投资组合风险最小;随着期望收益率水平的增加，投资组合的风险增加;在有效边缘的左侧部分，无法利用现有市场上的资产来获得