一种资产组合具有0.15的预期收益率和0.15的标准差 无风险利率是6% 投资者的效用函数为:U=E(r)-(A
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一种资产组合具有0.15的预期收益率和0.15的标准差,无风险利率是6%,投资者的效用函数为:U=E(r)-(A/2 )σ2。A的值是多少时使得风险资产与无风险资产对于投资者来讲没有区别?
A.5
B.6
C.7
D.8

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