一种资产组合具有0.15的预期收益率和0.15的标准差 无风险利率是6% 投资者的效用函数为:U=E(r)-(A

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一种资产组合具有0.15的预期收益率和0.15的标准差,无风险利率是6%,投资者的效用函数为:U=E(r)-(A/2 )σ2。A的值是多少时使得风险资产与无风险资产对于投资者来讲没有区别?

A.5

B.6

C.7

D.8

一种资产组合具有0.15的预期收益率和0.15的标准差 无风险利率是6% 投资者的效用函数为:U=E(r)-(A

热搜:关于资产收益率的期望方差和协方差以下表述错误的是