已知市场投资组合的预期收益率和标准差分别是14%和20% 无风险收益率为8% 某投资者将自有资金100
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已知市场投资组合的预期收益率和标准差分别是14%和20%，无风险收益率为8%，某投资者将自有资金100万中的40万投资于无风险资产，其余的资金全部投资于市场组合，则下列结论正确的有（）。
A．该投资组合的预期收益率为11.6%
B．该投资组合的标准差为12%
C．资本市场线的斜率为0.3
D．该投资组合的风险溢价为3.6%
E．该投资组合的投资者没有进行杠杆交易
F．该投资组合的投资者正在进行杠杆交易
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C解析：预期收益率E(RP)=-1×5%+2×15%=25%；标准差：σP=(1-ωF)σP0=2σ