根据证券投资组合理论 在其他条件不变的情况下 如果两项证券资产的收益率具有完全正相关关系 则
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√ 当两项资产的收益率完全正相关,非系统风险不能被分散,而系统风险是始终不能被分散的,所以该证券组合不能够分散风险。参考教材45页。【知识点】证券资产组合的风险与收益
√ 当两项资产的收益率完全正相关,非系统风险不能被分散,而系统风险是始终不能被分散的,所以该证券组合不能够分散风险。参考教材45页。【知识点】证券资产组合的风险与收益