由于看涨期权构成的牛市差价组合的最大亏损不会超过期初净支付的期权费因此从风险控制的角度看

大学网课 2022-08-30 06:27:20 已帮助人

由于看涨期权构成的牛市差价组合的最大亏损不会超过期初净支付的期权费，因此从风险控制的角度看，无需缴纳保证金。

由于看涨期权构成的牛市差价组合的最大亏损不会超过期初净支付的期权费因此从风险控制的角度看

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CA项为最大收益的公式。其中最大风险为净权利金(收取的权利金一支出的权利金)。