一只股票现在价格是40元 该股票一个月后价格将是42元或者38元。假如无风险利率是8% 用无风险套利
已帮助 人
一只股票现在价格是40元，该股票一个月后价格将是42元或者38元。假如无风险利率是8%，用无风险套利方法计算执行价格为39元的一个月期欧式看涨期权的价值为（）
A．1.96
B．1.69
C．1.31
D．1.13
回答
共1条回复-
A解析：98元的远期价值为：，则远期合约的价格=100.98-1.83=99.15(元)。