【单选题】一位养老基金管理人正在考虑两种共同基金：股票基金（S） E（rs）=13% σs =20%；长期政府债券
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【单选题】一位养老基金管理人正在考虑两种共同基金：股票基金（S），E（rs）=13%，σs =20%；长期政府债券基金（B），E（rB）=8%，σB =12%。另有，股票基金与长期政府债券基金的相关系数为0.3，即ρSB =0.3。试求：达到最小方差的投资组合的标准差是多少？
A．0.72%
B．47.25%
C．11.45%
D．以上选项都不正确
回答
共1条回复-
A 解析：由E(rS)=20%，E(rB)=12%，σS=30%，σB=15%，σ=0.10,可得：最小方差资产组合=0.152-0.3×0.15×0.01)/(0.32×0.152-2×0.3×0.15×0.01)=0.1739；ωmin(B)=0.8261。