互换利率的期限结构为 1年期2.5% 2年期3% 3年期3.5% 4年期4% 5年期4.5% 则从第3年开始的2年期的
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互换利率的期限结构为，1年期2.5%，2年期3%，3年期3.5%，4年期4%，5年期4.5%，则从第3年开始的2年期的远期互换利率最接近？（）
A．4%
B．5%
C．6%
D．7%
回答
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利率的期限结构，是指具有相同风险结构的债券的到期期限与到期收益率或利率之间的关系。或者说，在某一时点上，因期限差异而产生的不同利率组合。