如果随机过程Yt经过2次差分后可以变换为一个包含4阶自回归算子 3阶移动平均算子的平稳随机过程
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如果随机过程Yt经过2次差分后可以变换为一个包含4阶自回归算子，3阶移动平均算子的平稳随机过程，则记为____过程。
A．ARIMA(2,3,4)
B．ARIMA(3,2,4)
C．ARIMA(2,4,3)
D．ARIMA(4,3,2)
回答
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首先，时间序列X t 与Y t 分别是两随机游走序列，由于ε t 与μ t 的相互独立性保证了X t 与Y t 两随机变量也是相互独立的。因此，从理论上分析，该两序列应是不相关的，即相关系数的理论值应为0。$由于X t 与Yt是两独立的随机时间序列，则它们的OLS回归结果，期望斜率β 1 的真值应为0。但在实际回归中，由于两随机游走序列是非平稳的，往往会产生回归结果有较高的R 2 ，同时估计的届也往往与0相差较大，即 这一假设在5%的显著性水平上不一定是统计显著的。$如果对该两序列的差分序列进行上述OLS回归，则可以期望斜率β 1 的真值为0，因为，X t 与Y t 的差分序列实际就是两白噪声ε t 与μ t ，它们是平稳序列。同时，在实际回归中，ε t 与μ t 的相互独立性也就保证了估计的β 1 与0十分接近，即 这一假设在5%的显著性水平上一定是统计显著的。