以下关于套期保值的陈述哪些是错误的

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以下关于套期保值的陈述哪些是错误的

A.一个完美的套期保值组合在套保期内的价值应是常数

B.基于久期的利率风险套期保值天生就不是完美的

C.对于债券和期权这类非线性产品而言,基于一阶敏感性进行的套期保值都是动态的

D.一个完美的套期保值组合在套保期内的价值变动方差为零

以下关于套期保值的陈述哪些是错误的

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