一家银行使用λ=0.9的指数加权移动平均(EWMA)方法对证券的每日波动率进行建模。当前的每日波动率为

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一家银行使用λ=0.9的指数加权移动平均(EWMA)方法对证券的每日波动率进行建模。当前的每日波动率为1.5%。证券昨天的价格为20美元,今天的价格为18美元。使用连续复利收益率,更新以后的波动率估计是多少?

A.3.62%

B.1.31%

C.2.96%

D.5.44%

一家银行使用λ=0.9的指数加权移动平均(EWMA)方法对证券的每日波动率进行建模。当前的每日波动率为

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