如果某商业银行资产为1000亿元 负债为800亿元 资产久期为6年 负债久期为4年．如果年利率从8%上升
资产,商业银行,年利率
已帮助 人
如果某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年．如果年利率从8%上升到8．5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动，该商业银行资产价值的变化为()
A．资产价值减少27．8亿元
B．资产价值增加27．8亿元
C．资产价值减少14．8亿元
D．资产价值增加14．8亿元
-
正确答案：A
A【解析】资产的价值变化= －[资产加权平均久期×总资产初始值×利率变化量／（1+市场利率）]=-[6×1000×（8.5%-8%）]÷(1+8%)≈－27.8（亿元）。故选A。