导航：题目详情 | 答案解析 | 相关问题 | 最新问题 在布莱克-斯科尔斯期权定价模型中 通常需要估计的变量是（ ）。A.期权的到期时间 B.标的资产的波 职业资格 2020-04-28 01:22:21 期权,标的,变量 已帮助 人 在布莱克-斯科尔斯期权定价模型中，通常需要估计的变量是（ ）。A.期权的到期时间 B.标的资产的波幅C.标的资产的即期价格 D.无风险利率 热搜：声望定价通常适合于在什么时采用 答案解析 难度★★☆ 搜索 答案：B。在布莱克-斯科尔斯期权定价理论中，期权价值决定于五个变量， 即标的资产的即期价格、期权的执行价格、无风险利率、期权到期时间、标的资产的价格的标准差（通常称为波幅），这五个变量中，只有波幅是未知的，需要对到期日波幅进行预测。故本题应选B选项。 相关问题 1、在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年 （）放松了部分假设 推出了有红利支付的股票期权定价 2019-01-10 2、在布莱克-斯科尔斯（BLACK-SCHOLES）期权定价模型中 通常需要估计的变量是（）。A 期权 2020-04-28 3、在布莱克一斯科尔斯期权定价模型中 通常需要估计的变量是( )。 2020-04-28 4、在布莱克—斯科尔斯（BLACK－SCHOLES）期权定价模型中 通常需要估计的变量是（）。 A. 期权的到期时间 2020-08-20 5、在期权定价理论中 根据布莱克一斯科尔斯模型 决定欧式看涨期权价格的因素主要有（）。A.期权的执行价 2024-03-30 6、在期权定价理论中 根据布莱克一斯科尔斯模型 决定欧式看涨期权价值的因素主要有（）。A.期权的执行价 2024-03-30
