假设某股票价格是10元 看涨期权的Delta为0.6 Gamma = 0.02。当股票价格从10元
股票价格,期权
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假设某股票价格是10元，看涨期权的Delta为0.6，Gamma = 0.02。当股票价格从10元变化到11元，Delta变为（ ）。
A. 0.058 B. 0.6 C. 0.61 D. 0.62
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答案：D
。根据Gamma = Delta的变化/期权标的物价格的变化，可知， Delta 的变化=(11 -10) × 0.02 = 0.02,又因看涨期权的 Delta 为 0.6,则 Delta 变为 0.62， 故D选项正确。