某只股票要求的报酬率为12% 报酬率的标准差为20% 与市场投资组合报酬率的相关系数是0.6 市场
报酬率,市场,系数
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某只股票要求的报酬率为12%，报酬率的标准差为20%，与市场投资组合报酬率的相关系数是0.6,市场投资组合要求的报酬率是15%，市场组合的标准差是30%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢价和该股票的β值分别为（ ）。
A. 4. 5% ； 0.55 B. 5% ； 0.4 C. 4. 25% ； 0.45 D. 5.2 5% ；0.55
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答案：B
本题的主要考核点是市场风险溢价和β值的计算。
β?=0. 6×20%/30% =0.40
由：Rf+0.4× (15% -Rf) =12%
得：Rf = 10%
市场风险溢价= 15% -10% =5%。