已知A证券的预期报酬率为10% 标准差是12% B证券的预期报酬率为18010 标准差是20%.两

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已知A证券的预期报酬率为10%,标准差是12%,B证券的预期报酬率为18010,标准差是20%.两资产构成的投资组合中

A.B的投资比例分别为60%和40%。证券A.B报酬率的相关系数为0.6,则A.B两项资产投资组合报酬率的标准差为( )。A.16%

B.13.6%

C.15.2%

D.1.44%

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