给定一随机过程X(t)及其自相关函数RX(t1 t2) a为常数 试确定随机过程Y(t)=X(t+a)-X(t)的自相关函数RY(t1 t2
函数,过程,常数
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给定一随机过程X(t)及其自相关函数RX(t1,t2),a为常数,试确定随机过程Y(t)=X(t+a)-X(t)的自相关函数RY(t1,t2)。
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RY(t1,t2)=E[Y(t1)Y(t2)]=E{[X(t1+a)-X(t1)][X(t2+t)-X(t2)]}=E[X(t1+a)X(t2+a)]-E[X(t1+a)X(t2)]-E[X(t1)X(t2+a)]+E[X(t1)X(t2)]=R(t1+a,t2+a)-RX(t1+a,t2)-RX(t1,t2+a)+RX(t1,t2)
