对于看涨期权 Delta为正且小于1 因为看涨期权在股票上涨时获利 期权价值和股票价格正相关 （） 大学网课 2022-08-08 13:29:38 已帮助 人 对于看涨期权，Delta为正且小于1，因为看涨期权在股票上涨时获利，期权价值和股票价格正相关 （） 热搜：抛补性看涨期权 回答 共1条回复 AD 相关问题 假设某看涨期权的Delta为0.8 当前股票价格为10元 看涨期权的价格为2元。关于Delta值 2020-04-28 以下可能是看涨期权Delta值的有（）。A -1B -0.5C 0.5D 1.5 2020-04-28 某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个 单位Delta=-0.5的看跌期权 期权的 2020-04-28 如果期货看涨期权的delta为0.4 意味着（)。 2022-08-15 无收益资产欧式看涨期权的Delta的取值范围在0与1之间 因此欧式看涨平值期权的Delta一定等于0.5。 2022-08-26
