假设年无风险利率是10% 看涨期权的期限是6个月 其标的股票当前的价格是$40 风险用σ衡量 其值为0.
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假设年无风险利率是10%,看涨期权的期限是6个月,其标的股票当前的价格是$40、风险用σ衡量,其值为0.25。根据Black-Scholes欧式期权定价公式,该欧式看涨期权的价格是多少?()
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