如果3个月期的连续复利即期利率为3% 9个月期的连续复利即期利率为4% 市场上3个月到9个月的连续复

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如果3个月期的连续复利即期利率为3%,9个月期的连续复利即期利率为4%,市场上3个月到9个月的连续复利远期利率如果分别等于4.3%和4.8%。 (1) 在不考虑市场摩擦成本的情况下,是否存在套利机会? (2) 应如何进行套利?套利利润分别是多少?

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